對于即將到期的合約，以下哪種情況風險相對最??？（）

賣出ETF認沽期權開倉的投資者，（）。

以下關于蝶式認購期權論述，錯誤的是（）

對于現價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標的證券價格為12.5元，那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）

對于行權價較低的認購期權CL，行權價較高的認購期權CH，如何構建熊市認購價差策略？（）

如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權價格為5元的認沽期權，以1.12元的價格賣出開倉1張行權價格為6元的認沽期權，構建出了一組牛市認沽價差策略的期權組合，該標的證券期權合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當到期日標的證券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）

當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至（）以下。

以下哪種行情時最適合構建牛市認購價差期權策略？（）