A.買入CL,賣出CH
B.買入CL,買入CH
C.賣出CL,賣出CH
D.賣出CL,買入CH
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A.買入一個行權價較低的認購期權,買入一個行權價較高的認購期權,同時賣出行權價介于上述兩個行權價之間的認購期權
B.買入一個行權價較低的認購期權,買入一個行權價較高的認購期權,同時賣出行權價介于上述兩個行權價之間的認沽期權
C.買入一個行權價較低的認沽期權,買入一個行權價較高的認沽期權,同時賣出行權價介于上述兩個行權價之間的認沽期權
D.賣出一個行權價較低的認購期權,賣出一個行權價較高的認購期權,同時買入行權價介于上述兩個行權價之間的認購期權
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認沽期權的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認購期權的隱含波動率不同
D.不同行權價的期權隱含波動率不同
A.相同行權價相同到期日的認購和認沽期權
B.相同行權價不同到期日的認購和認沽期權
C.不同行權價相同到期日的認購和認沽期權
D.不同到期日不同行權價的認購和認沽期權
A.買入對應Delta值的標的證券數(shù)量
B.賣出對應Delta值的標的證券數(shù)量
C.買入期權合約單位數(shù)雖的標的證券
D.賣出期權臺約單位數(shù)星的標的證券
A.上漲0.5元-1元之間
B.上漲0元-0.5元之間
C.下跌0.5元-1元之間
D.下跌0元-0.5元之間
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賣出ETF認沽期權開倉的投資者,()。
對于行權價較低的認購期權CL,行權價較高的認購期權CH,如何構建熊市認購價差策略?()
以下關于蝶式認購期權論述,錯誤的是()
對于現(xiàn)價為11元的某一標的證券,其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元,則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為(),若到期日標的證券價格為12.5元,那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為()
客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元,近6個月日均持有滬深市值為55萬元,則客戶B的買入開倉額度為()。
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