A.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子是普通香草型工具的風(fēng)險(xiǎn)因子的總和
B.一個(gè)復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來(lái)與之近似
C.一個(gè)復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個(gè)復(fù)雜證券的風(fēng)險(xiǎn)因子與普通香草型金融工具的風(fēng)險(xiǎn)因子呈負(fù)相關(guān)
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你可能感興趣的試題
A.操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)總是與操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目的其他組成部分相互融合
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開(kāi)發(fā)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫(kù)是獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架元素
D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)的分析
A.損失數(shù)據(jù)采集
B.風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估
C.合規(guī)文件的準(zhǔn)備
D.情景分析
A.該公司可以使用專題討論會(huì)法的結(jié)論設(shè)計(jì)問(wèn)卷
B.如果要最有效地利用其風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估（RCSA）程序，公司應(yīng)同時(shí)使用問(wèn)卷調(diào)查和專題討論會(huì)法
C.該公司不能交替使用問(wèn)卷調(diào)查和專題討論會(huì)法
D.如果企業(yè)使用了非常復(fù)雜的的風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估（RCSA）技術(shù)系統(tǒng)，它必須切換到問(wèn)卷調(diào)查法
A.一個(gè)公司對(duì)于不同部門(mén)可以有不同的操作損失數(shù)據(jù)收集和匯報(bào)的閾值
B.操作損失數(shù)據(jù)收集程序需要包括所有損失，無(wú)論其規(guī)模大小
C.操作損失數(shù)據(jù)收集閾值的設(shè)定取決于公司風(fēng)險(xiǎn)偏好和任何需要滿足的監(jiān)管要求
D.操作損失數(shù)據(jù)收集程序必須包括所有在最小的凈損失閾值以上的重大損失
A.使用基準(zhǔn)數(shù)據(jù)反映了類似的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)
B.他們提供了關(guān)于操作虧損事件的數(shù)據(jù)來(lái)源
C.外部事件通常不是高級(jí)管理人員所感興趣的
D.如果外部數(shù)據(jù)是從新聞來(lái)源獲取，它只能反映那些媒體感興趣的事件
最新試題
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬(wàn)美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開(kāi)放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）