A.該公司可以使用專題討論會(huì)法的結(jié)論設(shè)計(jì)問(wèn)卷
B.如果要最有效地利用其風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估（RCSA）程序，公司應(yīng)同時(shí)使用問(wèn)卷調(diào)查和專題討論會(huì)法
C.該公司不能交替使用問(wèn)卷調(diào)查和專題討論會(huì)法
D.如果企業(yè)使用了非常復(fù)雜的的風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估（RCSA）技術(shù)系統(tǒng)，它必須切換到問(wèn)卷調(diào)查法
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A.一個(gè)公司對(duì)于不同部門可以有不同的操作損失數(shù)據(jù)收集和匯報(bào)的閾值
B.操作損失數(shù)據(jù)收集程序需要包括所有損失，無(wú)論其規(guī)模大小
C.操作損失數(shù)據(jù)收集閾值的設(shè)定取決于公司風(fēng)險(xiǎn)偏好和任何需要滿足的監(jiān)管要求
D.操作損失數(shù)據(jù)收集程序必須包括所有在最小的凈損失閾值以上的重大損失
A.使用基準(zhǔn)數(shù)據(jù)反映了類似的數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)
B.他們提供了關(guān)于操作虧損事件的數(shù)據(jù)來(lái)源
C.外部事件通常不是高級(jí)管理人員所感興趣的
D.如果外部數(shù)據(jù)是從新聞來(lái)源獲取，它只能反映那些媒體感興趣的事件
A.人員在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的出錯(cuò)
B.業(yè)務(wù)活動(dòng)流程的缺陷
C.業(yè)務(wù)活動(dòng)系統(tǒng)的失敗
D.意外的流動(dòng)性壓力
A.調(diào)查問(wèn)卷通常發(fā)放給特定的群體來(lái)完成
B.這種方法可以確保有充足的參與者來(lái)評(píng)分，而不是一個(gè)個(gè)人的看法
C.它提供了一個(gè)深入討論該公司操作風(fēng)險(xiǎn)的平臺(tái)
D.結(jié)果可以用電子方式收集，并通過(guò)比較來(lái)確定主題、趨勢(shì)和潛在控制缺陷或高風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域
A.投機(jī)
B.空頭策略
C.道德風(fēng)險(xiǎn)
D.逆向選擇
最新試題
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
A銀行有400萬(wàn)美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬(wàn)美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場(chǎng)。銀行因購(gòu)買債券尚欠900萬(wàn)美元沒(méi)有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬(wàn)美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會(huì)更新續(xù)期。在第2天，100萬(wàn)美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬(wàn)美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來(lái)的3天內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題？（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評(píng)級(jí)債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評(píng)級(jí)公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)行的AAA評(píng)級(jí)的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評(píng)級(jí)公司債券的顯露大約為1億美元，并對(duì)這些債券擁有400萬(wàn)美元的監(jiān)管資本。A銀行對(duì)持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
下列哪項(xiàng)說(shuō)法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識(shí)。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會(huì)有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會(huì)重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒(méi)有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級(jí)市場(chǎng)銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對(duì)可能引起的何種問(wèn)題？（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來(lái)量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。