證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.03.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題無效組合位于證券市場(chǎng)線上，而有效組合僅位于資本市場(chǎng)線上。（）

參考答案：錯(cuò)

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2 （）是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)。

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3 下列不屬于久期在投資實(shí)踐中應(yīng)用的是（）。

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4 要使一種債券組合的目標(biāo)價(jià)值免受市場(chǎng)利率的影響，就必須（）。

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5.判斷題夏普、特雷諾和詹森三人幾乎同時(shí)獨(dú)立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）。（）

參考答案：對(duì)

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6.判斷題從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過3個(gè)月，對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。（）

參考答案：對(duì)

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7.判斷題如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場(chǎng)組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場(chǎng)組合的績效好。（）

參考答案：錯(cuò)

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8 1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價(jià)模型，提出套利定價(jià)理論（APT）。

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9 完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

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10.判斷題當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場(chǎng)組合。（）

參考答案：對(duì)

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