A.選擇久期等于償債期的債券
B.選擇久期大于償債期的債券
C.使得初始投資額等于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
D.使得初始投資額大于未來(lái)債務(wù)的現(xiàn)值
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A.久期與息票利率成相反的關(guān)系,息票率越高,久期越短
B.債券的到期期限越長(zhǎng),久期也越長(zhǎng)
C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系,到期收益率越大,久期越小
D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A.同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
B.不同品種的期貨價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)一致
C.隨著期貨合約到期日的臨近,現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D.在大部分的交易時(shí)間里,現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
A.單一支付負(fù)債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負(fù)債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過(guò)3個(gè)月,對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過(guò)12個(gè)月。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好,而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。()
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí),應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。()