證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

2.判斷題 如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

3 衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險所獲得的風(fēng)險補(bǔ)償指標(biāo)是（）。

4.判斷題在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

5 正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

6 久期與到期收益率之間呈（）的關(guān)系。

7 現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。

8 證券A和證券B的證券結(jié)合線，以下說法正確的有（）。

9 A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03，市場組合的風(fēng)險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

10.判斷題如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）