證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

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1 證券組合管理的特點(diǎn)為（）。

2 A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

3 某證券組合今年實(shí)際平均收益率為0.15，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11，該證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為1。那么，根據(jù)夏普指數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)，該證券組合的績(jī)效（）。

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4 當(dāng)視全體投資者所持有的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合為一個(gè)整體組合時(shí)，該組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T在結(jié)構(gòu)上（），在規(guī)模上（）全體投資者所持有的風(fēng)險(xiǎn)證券的總和。

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5.判斷題證券A和B完全負(fù)相關(guān)，二者完全反向變化，同時(shí)買入兩種證券可抵消風(fēng)險(xiǎn)。（）

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6 衡量證券組合每單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的指標(biāo)是（）。

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7 在不允許賣空的情況下，當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，可以通過(guò)按適當(dāng)比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風(fēng)險(xiǎn)都小的證券組合。

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8 A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是（）。

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9.判斷題投資者無(wú)差異曲線的位置越高，它帶來(lái)的滿意程度就越高。（）

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10 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的不足有（）。

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