ICBRR銀行風險與監(jiān)管國際證書考試章節(jié)練習(2019.11.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 利用VaR模型法計算監(jiān)管資本時必須使用的置信度為（）。

2 巴塞爾協(xié)議支柱3希望提高銀行哪個方面的透明度：（）。

3 以下哪一個度量指標指出了在信用資產(chǎn)組合的預期損失和非預期損失之間的差值？（）

4 某銀行是一家小型的社區(qū)銀行，主要業(yè)務是為社區(qū)和周邊的中小企業(yè)提供存貸匯等傳統(tǒng)銀行業(yè)務，其貸款平均利率重訂價期限在1年左右，存款平均為3個月，則下面哪項正確？（）

5 以下的陳述中哪一個是銀行使用風險調(diào)整資本回報率RAROC的原因？（）

6 BASEL2有關(guān)操作風險包括（）。

7 巴塞爾協(xié)定支柱2監(jiān)管檢查關(guān)注的內(nèi)容是：（）。

8 除了利率變動外，不影響銀行賬戶利率風險的因素是：（）。

9 從2005年末至2008年末這段時間內(nèi)，銀行可以逐步縮減監(jiān)管資本規(guī)模。使用操作風險計量高級法的銀行，監(jiān)管資本在2006年末可以縮減為多少百分比？（）

10 監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是：（）。