銀行業(yè)中級資格考試市場風(fēng)險管理單項選擇題每日一練(2019.01.15)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

2 某項頭寸的累計損失達(dá)到或接近（）限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。

3 假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

4 下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯誤的是（）。

5 某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性（）。