單項選擇題某項頭寸的累計損失達到或接近()限額時,就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。
A.止損
B.頭寸
C.風險
D.交易
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對內(nèi)部模型計量的風險價值設(shè)定的限額是()限額。
A.交易
B.頭寸
C.風險價值
D.止損
2.單項選擇題()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.凈頭寸
B.總頭寸
C.交易
D.頭寸
3.單項選擇題對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是()。
A.止損限額
B.特殊限額
C.風險限額
D.頭寸限額
4.單項選擇題在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是()。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
5.單項選擇題下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯誤的是()。
A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)的依賴性強
C.考慮到了波動性隨時間變化的情形
D.模型風險較高,且較難實施,需要非常龐大的資源支持
最新試題
止損限額適用的時期為()。
題型:多項選擇題
場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權(quán)資產(chǎn)包括()。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。
題型:多項選擇題
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有()。
題型:多項選擇題
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則,商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠()。
題型:多項選擇題
缺口分析的局限性包括()。
題型:多項選擇題
商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有()。
題型:多項選擇題
風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算,就目前而言,常用的風險價值模型技術(shù)有()。
題型:多項選擇題
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有()。
題型:多項選擇題
商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任,主要職責包括()。
題型:多項選擇題