單項選擇題對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。
A.交易
B.頭寸
C.風險價值
D.止損
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1.單項選擇題（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A.凈頭寸
B.總頭寸
C.交易
D.頭寸
2.單項選擇題對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（）。
A.止損限額
B.特殊限額
C.風險限額
D.頭寸限額
3.單項選擇題在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
4.單項選擇題下列關于蒙特卡羅模擬法的表述錯誤的是（）。
A.是一種結構化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)的依賴性強
C.考慮到了波動性隨時間變化的情形
D.模型風險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持
5.單項選擇題（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關系數(shù)等。
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
最新試題
記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）
題型：多項選擇題
下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權性風險的業(yè)務活動有（）。
題型：多項選擇題
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
題型：多項選擇題
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風險要素包括（）。
題型：多項選擇題
下列關于市場風險計量的說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
關于久期，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
關于久期分析，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
題型：多項選擇題