A.凈頭寸
B.總頭寸
C.交易
D.頭寸
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你可能感興趣的試題
A.止損限額
B.特殊限額
C.風(fēng)險(xiǎn)限額
D.頭寸限額
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
C.考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形
D.模型風(fēng)險(xiǎn)較高,且較難實(shí)施,需要非常龐大的資源支持
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x%下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中,有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平,任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)
最新試題
商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任,主要職責(zé)包括()。
下列商業(yè)活動(dòng)中,商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有()。
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源,貸款利率按照美國國庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價(jià)一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險(xiǎn)?()
當(dāng)久期缺口為正值時(shí),下列說法正確的是()。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有()。
下列關(guān)于收益率曲線的說法,正確的是()。
止損限額適用的時(shí)期為()。
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估,通常采用的方法有()。
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升,則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)?()