期貨從業(yè)衍生品定價(jià)判斷題每日一練(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價(jià)值對利率的敏感性。

2.判斷題在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。

3.判斷題在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。

4.判斷題持有成本定價(jià)理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機(jī)會(huì)）的金融資產(chǎn)定價(jià)。（）

5.判斷題Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。

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