期貨從業(yè)金融期貨及衍生品應(yīng)用多項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 國債發(fā)行承銷團成員包括（）。

2 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品嵌入了（）就具有了路徑依賴特征。

3 一條遠期利率協(xié)議（FRA）的市場報價信息為“7月13日美元FRA69M8.2%8.07%”，其含義是（）。

4 投資者于3月份買入一手執(zhí)行價為2250點的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為54點；同時又賣出兩手行權(quán)價為2300點的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為26點。則下列說法正確的是（）。

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5 某資產(chǎn)管理公司經(jīng)理人負責(zé)充分分散化的股票組合，價值為1.75億元人民幣的。該經(jīng)理人認為金融市場的趨勢可能會修正，因此需要對該股票組合進行部分套期保值。假定首要目標是確保所管理的組合的資產(chǎn)價值在今后的12個月下跌不超過7.5%，以滬深300指數(shù)為基準，股票組合的貝塔值為1.2。股票組合的紅利收益率為2%。當(dāng)期滬深300指數(shù)期貨合約的收盤價是2000，紅利年收益率為3%，無風(fēng)險利率3.5%。假定該股指期權(quán)的合約規(guī)模為300，請問該經(jīng)理人可能進行的正確套保方案有（）。（假定該經(jīng)理人合成賣出期權(quán)，則其中的布萊克公式所計算的N（d1）=0.6178）.

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