問答題影響期權(quán)價格的因素有哪些?

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名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。()

題型:判斷題

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。()

題型:判斷題

在套期保值中,一般希望持有的股票(組合)具有正的超額收益。()

題型:判斷題

在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()

題型:判斷題

熊市套利者認為,近期合約的跌幅將大于遠期合約。()

題型:判斷題

套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為,希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。()

題型:判斷題

通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額,可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風(fēng)險,有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。()

題型:判斷題

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風(fēng)險。()

題型:判斷題

VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用,成為金融市場風(fēng)險測度的主流。()

題型:判斷題

套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。()

題型:判斷題