A、買入700份認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出700份認(rèn)沽期權(quán)
C、買入700份股票
D、賣出700份股票
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A、買入一份股票認(rèn)購期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認(rèn)沽期權(quán)
B、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有相同到期日，相同行權(quán)價格的股票認(rèn)購期權(quán)
C、買入一份股票認(rèn)沽期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認(rèn)購期權(quán)
D、買入一份股票認(rèn)購期權(quán)，賣出一份具有更高行權(quán)價格的股票認(rèn)沽期權(quán)
A、蝶式認(rèn)購期權(quán)組合
B、蝶式認(rèn)沽期權(quán)組合
C、底部跨式期權(quán)組合
D、頂部跨式期權(quán)組合
A、3.5
B、3.3
C、2.2
D、1.3
A、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
C、賣出一份平值認(rèn)沽期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出一份平值認(rèn)購期權(quán)，買入一份具有相同到期日的平值認(rèn)購期權(quán)
A、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時買入相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C、買入認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D、賣出認(rèn)購期權(quán)合約，同時賣出相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
最新試題
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
假定某股票當(dāng)前價格為61元，某投資者認(rèn)為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認(rèn)購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認(rèn)購期權(quán)，買入一個執(zhí)行價格為65元的認(rèn)購期權(quán)，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認(rèn)購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。