A、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各買入一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
B、以每份2元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以1元和5元的價格各賣出一份行權(quán)價為64元和56元的認購期權(quán)
C、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各買入一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
D、以每份3元的價格賣了兩份價行權(quán)價格60元的認購期權(quán)，再分別以2元和6元的價格各賣出一份行權(quán)價為55元和65元的認購期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.20.5，29.5，0
B.20.5，29.5，2.25
C.20.25，29.75，0
D.20.25，29.75，-2.25
A.買入1000股
B.賣出1000股
C.買入500股
D.賣出500股
A.、0.1
B.、0.3
C.、0.5
D.、1
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、20%
B、30%
C、60%
D、80%
最新試題
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。