單項選擇題投資者賣出了認沽期權，那么為了對沖股價下跌帶來的合約風險，可采取的策略是（）。
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量
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1.單項選擇題Rho描述的是期權權利金對于（）的變化敏感程度。
A、執(zhí)行價格
B、標的資產價格
C、標的資產波動率
D、無風險利率
2.單項選擇題以下對初始保證金和維持保證金描述不正確的是（）。
A、除備兌開倉以外的賣出開倉必須繳納初始保證金
B、期權權利方不需繳納保證金
C、期權義務方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價格調整的
3.單項選擇題以下什么情形適合使用賣出認沽期權策略（）。
A、看跌、希望獲得權利金收益
B、看跌、希望通過標的證券價格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權利金收益
D、不看跌、希望獲得標的證券資本增值
4.單項選擇題某投資者以79.45元/股的價格購買1000股甲股票，然后以6.5元/股的價格買入一張3個月后到期、行權價為80元、合約單位為1000的認沽期權，再以5.0元/股的價格出售一張3個月到期、行權價為85元、合約單位為1000的認購期權。若未來股價下跌，投資者承擔的最大損失是（）。
A、550元
B、950元
C、1500元
D、79450元
5.單項選擇題某投資者預期甲股票未來小幅上漲，故采用牛市認沽價差期權組合，他首先以3元的價格買入一份行權價格為28元的認沽期權，進而又以4元的價格賣出一份行權價格為30元、同等期限的認沽期權，則當?shù)狡谌?，甲股票的價格漲至32元時，該投資者每股收益為（）元。
A、1
B、2
C、3
D、4
最新試題
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
題型：單項選擇題
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
題型：單項選擇題
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
題型：單項選擇題
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
題型：單項選擇題
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
題型：單項選擇題
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
題型：單項選擇題
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
題型：單項選擇題
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
題型：單項選擇題