A、到期日
B、標(biāo)的
C、行權(quán)價(jià)
D、權(quán)利金
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A、相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
B、相同行權(quán)價(jià)不同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
C、不同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
D、不同到期日不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量
A、執(zhí)行價(jià)格
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C、標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
A、除備兌開(kāi)倉(cāng)以外的賣出開(kāi)倉(cāng)必須繳納初始保證金
B、期權(quán)權(quán)利方不需繳納保證金
C、期權(quán)義務(wù)方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據(jù)收盤后的價(jià)格調(diào)整的
A、看跌、希望獲得權(quán)利金收益
B、看跌、希望通過(guò)標(biāo)的證券價(jià)格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權(quán)利金收益
D、不看跌、希望獲得標(biāo)的證券資本增值
最新試題
若某投資者賣出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請(qǐng)計(jì)算賣出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。