賣出跨式期權(quán)是指（）。

假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應為（）元。

2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響（）。

目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。

以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。

期權(quán)組合的Theta指的是（）。