指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。