單項選擇題若國債期貨合約TF1403的CTD券價格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005。假設債券組合的價值為1000萬元，組合的修正久期為6.65，如要對沖該組合的利率風險，需要國債期貨合約的數(shù)量約為（）手（國債期貨合約規(guī)模為100萬元/手）。
A.8
B.9
C.10
D.11
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1.單項選擇題若國債期貨合約TF1403的CTD券價格為101元，修正久期為6.8，轉(zhuǎn)換因子為1.005，國債期貨合約的基點價值為（）。
A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3
2.單項選擇題如果某國債現(xiàn)貨的轉(zhuǎn)換因子是1.0267，則進行基差交易時，以下期貨和現(xiàn)貨數(shù)量配比最合適的是（）。
A.期貨51手，現(xiàn)貨50手
B.期貨50手，現(xiàn)貨51手
C.期貨26手，現(xiàn)貨25手
D.期貨41手，現(xiàn)貨40手
3.單項選擇題投資者適宜進行做多基差操作的情形是（）。
A.基差擴大
B.基差縮小
C.基差不變
D.基差大幅波動
4.單項選擇題進行中金所國債期貨基差交易時，期貨、現(xiàn)貨的數(shù)量比例是CF：1（CF表示轉(zhuǎn)換因子），進入交割前，需要將數(shù)量比例調(diào)整至（）。
A.1：1
B.1：CF
C.2：1
D.無需調(diào)整
5.單項選擇題當觀測到國債基差高于設定的無套利區(qū)間，投資者應采用的期現(xiàn)套利交易策略是（）。
A.做多現(xiàn)貨，做空期貨
B.做空現(xiàn)貨，做多期貨
C.做空現(xiàn)貨，做空期貨
D.做多現(xiàn)貨，做多期貨
最新試題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
題型：判斷題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
題型：判斷題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
題型：單項選擇題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
題型：多項選擇題
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
題型：判斷題
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
題型：判斷題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
題型：判斷題
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
題型：單項選擇題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
題型：判斷題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
題型：判斷題