單項選擇題證券組合中不同類型證券之間的投資進行分配時，廣泛應(yīng)用的模型是（）。
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風險對沖模型
D.套利定價理論
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1.單項選擇題證券組合中普通股之間的投資進行分配時，廣泛應(yīng)用的模型是（）。
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風險對沖模型
D.套利定價理論
2.單項選擇題避稅型證券組合通常投資于（），可以免交聯(lián)邦稅，也常常免交州稅和地方稅。
A.共同基金
B.對沖基金
C.市政債券
D.國債
3.單項選擇題馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出（）。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.單期投資問題
C.單因素模型
D.多因素模型
4.單項選擇題下列哪個因素證券組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因（）。
A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風險降至最低
C.投資者改變了對風險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當前證券組合不再是最優(yōu)組合
5.單項選擇題美國著名經(jīng)濟學(xué)家（）1952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
最新試題
當市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
題型：判斷題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
題型：判斷題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
題型：判斷題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
題型：判斷題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
題型：判斷題