單項選擇題單個證券或證券組合的期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風險之間存在（）。
A.線性關系
B.非線性關系
C.完全相關關系
D.對稱關系
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題投資組合是為了消除（）。
A.全部風險
B.道德風險
C.系統(tǒng)風險
D.非系統(tǒng)風險
2.單項選擇題現(xiàn)代證券組合理論產生的基礎是（）。
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產定價模型
C.均值方差模型
D.套利定價理論
3.單項選擇題收入型證券組合的主要功能是實現(xiàn)投資者（）的最大化。
A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長
D.利潤收入
4.單項選擇題假設證券組合中共有10只證券，權重分別為5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分別為0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估計證券組合的收益率為（）。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
5.單項選擇題假設證券A過去12個月的實際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計期望方差S2為（）。
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
最新試題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
題型：判斷題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題
在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
題型：判斷題
零息債券的久期等于其到期期限。（）
題型：判斷題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
題型：判斷題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數(shù)，其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
題型：判斷題