單項選擇題資本市場沒有摩擦的假設是指()。

A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制


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1.單項選擇題套利定價理論(APT)認為()。

A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。
B.投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風險是一個隨機事件,通過充分的分散化投資,這種非系統(tǒng)性風險會相互抵消,使證券組合只具有系統(tǒng)性風險
D.承擔了一份風險,就會有相應的收益作為補償,風險越大收益越高,風險越小收益越低

2.單項選擇題1976年,()突破性地發(fā)展了資本資產定價模型,提出套利定價理論(APT)。

A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普

4.單項選擇題馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指()。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合

5.單項選擇題馬柯威茨的“不滿足假設”是指()。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合