多項(xiàng)選擇題為得到由證券A、B構(gòu)成的證券組合P的期望收益率和收益率的方差,需要知道()。

A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重


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1.多項(xiàng)選擇題證券組合管理的意義在于為各種不同類(lèi)型的投資者提供()。

A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下,收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下,風(fēng)險(xiǎn)最小的證券組合

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于證券組合的論述,不正確的是()。

A.指數(shù)化型證券組合屬于被動(dòng)性管理類(lèi)型
B.國(guó)際型證券組合的業(yè)績(jī)總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長(zhǎng)型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長(zhǎng)混合型證券組合可以通過(guò)選擇收益和增長(zhǎng)都較好的證券來(lái)實(shí)現(xiàn)

3.多項(xiàng)選擇題構(gòu)建證券組合的原因包括()。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化

4.多項(xiàng)選擇題證券組合中通常包括以下資產(chǎn)()。

A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金

5.單項(xiàng)選擇題資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦的假設(shè)是指()。

A.交易沒(méi)有成本
B.不考慮對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場(chǎng)對(duì)資本和信息自由流動(dòng)沒(méi)有阻礙
D.在借貸和賣(mài)空上沒(méi)有限制

最新試題

久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題

市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線(xiàn)性的。()

題型:判斷題

投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線(xiàn)來(lái)反映。()

題型:判斷題

根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()

題型:判斷題

證券市場(chǎng)線(xiàn)方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()

題型:判斷題