A.證券市場線方程為:
B.證券市場線方程為:
C.證券市場線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系
D.證券市場線方程對證券組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
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A.兩個證券組合的可行域是一段曲線
B.三個證券組合的可行域中的每一點都可以通過三種證券組合得到
C.在允許賣空的情況下,三個證券組合的可行域可能與橫軸相交
D.在不允許賣空的情況下,三個證券組合的可行域為是一個有限區(qū)域
A.β系數(shù)的絕對值越大(小),表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越?。ù螅?br />
B.β系數(shù)的絕對值越大(?。?,表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大(小)
C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標(biāo)
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.資本市場線方程為:
B.資本市場線方程為:
C.由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場對有效組合的風(fēng)險提供補償
D.資本市場線方程對有效組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
A.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場,投資者在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場,投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場,在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個存在無風(fēng)險證券的市場,投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風(fēng)險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率,且前者風(fēng)險要小于后者
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個人自由流動
D.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率,在借貸和賣空上沒有限制
最新試題
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
從經(jīng)濟學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()