單項選擇題在利率水平變化時,長期債券價格的變化幅度()短期債券的變化幅度。
A.等于
B.小于
C.大于
D.沒有直接的關(guān)系
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1.單項選擇題預(yù)期理論暗含著一個假定:不同期限的債券是可以()的。
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
2.單項選擇題預(yù)期理論認(rèn)為上升的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來()。
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
3.單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為,水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來()。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
4.單項選擇題理論上,應(yīng)當(dāng)采用()的收益率得到收益率曲線。
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
5.單項選擇題()反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)。
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
最新試題
其他因素不變,久期越大,債券的價格波動性就越小。()
題型:判斷題
常用的收益率曲線策略包括()。
題型:多項選擇題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
題型:判斷題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
題型:判斷題
債券互換類型有()。
題型:多項選擇題
()假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型:多項選擇題
當(dāng)且僅當(dāng)()時,債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型:多項選擇題
如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價格下降,但同時再投資收益率上升;而當(dāng)市場利率上升時,債券價格將上升,但再投資收益率下降。()
題型:判斷題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。()
題型:判斷題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
題型:判斷題