最新試題
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
題型：判斷題
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績(jī)效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
題型：判斷題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）
題型：判斷題