投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）

時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

（）用以衡量基金的均異性特征。

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）