A．資產(chǎn)類別的歷史表現(xiàn)
B．資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
C．投資人的風(fēng)險(xiǎn)偏好
D．投資人的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
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A．下降時(shí)買入
B．上升時(shí)賣出
C．下降時(shí)賣出
D．上升時(shí)買入
A．下降時(shí)買入
B．上升時(shí)賣出
C．下降時(shí)賣出
D．上升時(shí)買入
A．資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好
B．資產(chǎn)管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避
C．資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化．
D．資產(chǎn)管理人能夠有效實(shí)施動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置投資方案
A．投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受不同
B．投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)識(shí)不同
C．對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好假設(shè)不同
D．對(duì)資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同
A．支付模式
B．收益情況
C．有利的市場(chǎng)環(huán)境
D．對(duì)流動(dòng)性的要求
最新試題
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)？（）
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動(dòng)因素包括（）。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來更高的長(zhǎng)期收益。（）
恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來說收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。