A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
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A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
A．遠(yuǎn)期利率
B．即期利率
C．平均利率
D．中短期平均利率
A．現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率
B．內(nèi)部收益率
C．算術(shù)平均組合投資率
D．加權(quán)平均投資組合收益率
A．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
B．發(fā)行人種類(lèi)
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
最新試題
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
常用的收益率曲線策略包括（）。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿(mǎn)足的條件有（）。
債券互換類(lèi)型有（）。
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）