單項(xiàng)選擇題有偏預(yù)期理論認(rèn)為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有（）。
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長期債券
D．短期債券
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1.單項(xiàng)選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價(jià)格相等的貼現(xiàn)率，即內(nèi)部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
2.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，下降的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
3.單項(xiàng)選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
4.單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
5.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。
A．兩極策略
B．子彈式策略
C．梯式策略
D．以上三種均可
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題