單項選擇題在進行（）時使用債券互換的主要目的是通過債券互換提高組合的收益率。
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
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1.單項選擇題預(yù)期理論暗含著一個假定是：不同期限的債券是可以（）的。
A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換
2.單項選擇題（）反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)，對于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論。
A．收益風(fēng)險曲線
B．風(fēng)險曲線
C．收益曲線
D．收益率曲線
3.單項選擇題上升的收益率曲線意味著市場與其短期利率水平會在未來（）。
A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒有明顯關(guān)系
4.單項選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實際收益高于目標(biāo)收益時，投資者可采取（）的投資策略，爭取獲得（）的收益。
A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高
5.單項選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險為（）。
A．正
B．零
C．負
D．任意
最新試題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型：多項選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
當(dāng)投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
題型：判斷題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題