A.弧度
B.斜率
C.凸性
D.高度
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A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
A.2
B.3
C.4
D.5
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
A.相對(duì)變動(dòng)額
B.絕對(duì)變動(dòng)額
C.敏感度
D.彈性
A.相對(duì)變動(dòng)額
B.絕對(duì)變動(dòng)額
C.敏感度
D.彈性
最新試題
市場間利差互換的操作思路有()。
若外幣相對(duì)于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()