A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)
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A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
A．比流通性一般的債券在收益率上折讓的幅度小
B．在收益率上往往有一定折讓
C．折讓的幅度反映了債券流通性的價(jià)值
D．折讓的大小和凸性有關(guān)
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
當(dāng)收益率變動時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動與實(shí)際價(jià)格變動總是存在誤差。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）