A．指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同
B．指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)
C．與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)，
D．指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．投資組合與指數(shù)之間的不匹配會(huì)造成跟蹤誤差
B．債券數(shù)量越多，跟蹤誤差就越大
C．債券數(shù)量越少，由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D．跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績(jī)效的指標(biāo)
A．指數(shù)化策略
B．免疫策略
C．股票策略
D．債券策略
A．分層抽樣法
B．優(yōu)化法
C．方差最小化法
D．成本最小化法
A．經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B．與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C．有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D．債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A．替代互換
B．市場(chǎng)問利差互換
C．稅差激發(fā)互換
D．可分離可轉(zhuǎn)換
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
指數(shù)化的局限性包括（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）