判斷題一般來(lái)講,與積極債券組合管理相比,指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用較低。()

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1.不定項(xiàng)選擇多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。

A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等

2.不定項(xiàng)選擇為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。

A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來(lái)負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等

3.不定項(xiàng)選擇當(dāng)且僅當(dāng)()時(shí),債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C.利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D.利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降

4.不定項(xiàng)選擇由于跟蹤誤差有可能來(lái)自于(),不同的組合構(gòu)造方法將對(duì)跟蹤誤差產(chǎn)生不同的影響。

A.建立指數(shù)化組合的交易成本
B.指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C.建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少

5.不定項(xiàng)選擇常用的收益率曲線策略包括()。

A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略