投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）