指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

收益率曲線(xiàn)非平行移動(dòng)分為（）。

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

收益率曲線(xiàn)追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

債券互換類(lèi)型有（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）