投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計(jì)算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）