單項選擇題4月1日,某期貨交易所玉米價格:6月份玉米價格為2.85美元/蒲式耳,8月份玉米價格為2.93美元/蒲式耳。某投資者欲采用牛市套利(不考慮傭金因素),則當(dāng)價差為()美分時,此投資者將頭寸同時平倉能夠獲利最大。
A.8
B.-8
C.4
D.-4
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1.單項選擇題某投資者通過蝶式套利進(jìn)行交易。他在某期貨交易所買入2手3月銅期貨合約,同時賣出5手5月銅期貨合約,并買入3手7月銅期貨合約。價格分別為68000元/噸,69500元/噸和69850元/噸。當(dāng)3月、5月和7月價格分別變?yōu)椋ǎT撏顿Y者平倉后能夠凈盈利為150元/噸。
A.67800元/噸,69300元/噸,69700元/噸
B.67680元/噸,68930元/噸,69810元/噸
C.68200元/噸,70000元/噸,70000元/噸
D.68250元/噸,70000元/噸,69890元/噸
2.單項選擇題某投資者以2.5美元/蒲式耳的價格買入2手5月份玉米合約,同時以2.73美元/蒲式耳的價格賣出2手7月份玉米合約。則當(dāng)5月和7月合約價差為()美元時,該投資人可以獲利(不計手續(xù)費)。
A.小于0.23
B.小于等于0.23
C.等于0.23
D.大于等于0.23
3.單項選擇題1月1日,上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸,5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素),則下列選項中可使該投資者獲利最大的是()。
A.3月份銅合約的價格保持不變,5月份銅合約的價格下跌了50元/噸
B.3月份銅合約的價格下跌了70元/噸,5月份銅合約的價格保持不變
C.3月份銅合約的價格下跌了170元/噸,5月份銅合約的價格下跌了250元/噸
D.3月份銅合約的價格下跌了250元/噸,5月份銅合約的價格下跌了170元/噸
4.單項選擇題某套利者以63200元/噸的價格買入1手(1手銅5噸)10月份銅期貨合約,同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后,將其持有頭寸同時平倉,平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資()元。
A.價差縮小了100元/噸,虧損500
B.價差擴(kuò)大了100元/噸,盈利500
C.價差縮小了200元/噸,虧損1000
D.價差擴(kuò)大了200元/噸,盈利1000
5.單項選擇題某投機者預(yù)測3月份銅期貨合約價格會上漲,因此他以7800美元/噸的價格買入3手(1手5噸)3月銅合約。此后價格立即上漲到7850美元1噸,他又以此價格買入2手。隨后價格繼續(xù)上漲到7920美元/噸,該投機者再追加了1手。試問當(dāng)價格變?yōu)椋ǎ┟涝瘒崟r該投資者將持有頭寸全部平倉獲利最大。
A.7800
B.7830
C.7850
D.7920