利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）

某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。

按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。

跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。

期貨價(jià)差套利的作用包括（）。

以下構(gòu)成跨期套利的有（）。

制訂交易計(jì)劃的好處有（）。

下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中，正確的有（）。

以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有（）。