3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣(mài)出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日，整個(gè)股市下跌，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(diǎn)（下跌10％），期貨指數(shù)跌至3450點(diǎn)。該基金的股票組合市值為1760萬(wàn)元（下跌12％），此時(shí)該基金將期貨合約買(mǎi)入平倉(cāng)。該基金在股指期貨市場(chǎng)上的交易結(jié)果是（）。
A.虧損204.6萬(wàn)元
B.盈利204.6萬(wàn)元
C.盈利266.6萬(wàn)元
D.虧損266.6萬(wàn)元
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3月1日，某基金目前持有的股票組合市值2000萬(wàn)元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益，于是賣(mài)出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn)，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn)，期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日，該基金在股票市場(chǎng)上的投資狀況是（）。
A.虧損240萬(wàn)元
B.盈利240萬(wàn)元
C.盈利234萬(wàn)元
D.虧損234萬(wàn)元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
A.10
B.13
C.18
D.25
A.15
B.20
C.24
D.35
最新試題
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。