判斷題動態(tài)資產配置的目標在于收益最大化。（）
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4.多項選擇題資產配置在不同層面有不同含義，一般可以從以下（）等角度對資產配置進行分類。
A．從范圍上進行劃分
B．從時間跨度和風格類別上進行劃分
C．從配置策略上進行劃分
D．從市場有效性上進行劃分
5.多項選擇題下列關于不同資產投資之間的投資收益率相關程度的陳述正確的握（）。
A．二者相關系數(shù)為l時，說明兩種資產的投資收益情況是完全正相關關系
B．二者相關系數(shù)為－1時，說明兩種資產的投資收益情況完全負相關關系
C．二者相關系數(shù)為0時，說明兩種資產的投資收益之間沒有任何關系
D．二者相關系數(shù)位于(－1，1)之間且不等于0，則所有資產均是無風險資產
最新試題
系統(tǒng)化的資產配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）
題型：判斷題
投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
題型：判斷題
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
題型：多項選擇題
運用動態(tài)資產配置的前提條件是資產管理人能夠準確地預測市場變化。（）
題型：判斷題
在市場多變的情況下，如果客戶風險承受能力較穩(wěn)定，哪種資產配置策略適用于他？（）
題型：單項選擇題
不同的負債特征不會影響最終的資產配置結果。（）
題型：判斷題
（）屬于消極型資產配置策略。
題型：單項選擇題
資產配置主要受某種資產類別預期收益率客觀測度的驅使，可能的驅動因素包括（）。
題型：多項選擇題
資產管理還可以利用期貨、期權等衍生金融產品來改善資產配置的效果。（）
題型：判斷題
資產配置采用的BL模型引入了（），結合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產歷史表現(xiàn)，缺乏預見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結果與主觀預期的結果通過數(shù)學方法結合起來，形成一套完整的資產配置體系。
題型：單項選擇題