最新試題

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。()

題型:判斷題

收益率曲線非平行移動(dòng)分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果市場(chǎng)利率下降,將導(dǎo)致債券價(jià)格下降,但同時(shí)再投資收益率上升;而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí),債券價(jià)格將上升,但再投資收益率下降。()

題型:判斷題

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()

題型:判斷題

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()

題型:判斷題

當(dāng)且僅當(dāng)()時(shí),債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:多項(xiàng)選擇題

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()

題型:判斷題

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

跟蹤誤差有可能來(lái)自于()。

題型:多項(xiàng)選擇題