單項選擇題以下說法正確的是哪一項（ ）。
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
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1.單項選擇題假設(shè)－攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假設(shè)市場年利率為6％，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）。
A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元
4.多項選擇題套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制
5.單項選擇題當(dāng)實際期指低于無套利區(qū)間的下界時，以下操作能夠獲利的是（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
最新試題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項選擇題
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
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某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
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股指期貨自身的特殊性有（）。
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目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
題型：判斷題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
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投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。
題型：多項選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項選擇題