判斷題在利用股指期貨進(jìn)行套期保值時(shí)，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題套期交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時(shí)間內(nèi)買進(jìn)賣出太多股票有困難
C．買賣的沖擊成本較大
D．股市買賣有最小單位的限制

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界時(shí)，以下操作能夠獲利的是（）。

A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨

4.單項(xiàng)選擇題股指理論價(jià)格上移－個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為（）。

A．無套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價(jià)格
C．遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D．無套利區(qū)間的上界

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)股指期貨價(jià)格被高估時(shí)，交易者可以通過（），進(jìn)行正向套利。

A.賣出股指期貨，買入現(xiàn)貨股票
B.買入現(xiàn)貨股票，賣出股指期貨
C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨