A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
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A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
A.考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。
A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
最新試題
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
股指期貨通常可應(yīng)用于()。
股指期貨自身的特殊性有()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()